Analyse

Auf Basis der Vermögenskonsolidierung, zum Teil in Verbindung mit der Performancemessung, kann ein breites Spektrum von Analysen durchgeführt werden. Das Spektrum reicht von Erfolgs- und Kostenauswertungen, Derivateeinfluss und Exposures bis zu Detailbetrachtungen einzelner Anlagekategorien.

Die verschiedenen Analysen beantworten dabei wichtige Fragestellungen für die erfolgreiche Bewirtschaftung Ihres Portfolios:

Klassische Attribution & Fixed-Income-Attribution (FIA)

  • Was sind die Quellen des absoluten und relativen Anlageerfolgs?

Peer Groups

  • Wie hat sich das eigene Gesamt- oder Teilvermögen im Verhältnis zu anderen Vermögen entwickelt?

TX-Kostenanalyse

  • Wie hoch sind die Kosten von Transaktionen (Fees, Commissions, Market Impact)?
  • Wie transparent sind sie?
  • Wie lautet die Verteilung der Umsätze auf Fonds und Broker?

Style Analysen

  • Welche Stilausrichtungen (Value, Growth, Small vs. Large Caps) hat das Portfolio des Managers?

Performanceabhängige Gebühren

  • Wie lautet die qualitative Beurteilung des Fee-Modells? Stimmen die Performance-Fee-Abrechnungen?

Rating

  • Welchem Ausfallrisiko unterliegen die verzinslichen Wertpapiere meines Portfolios?

Zinssensitivitäten

  • Wie reagieren zinstragende Positionen bzw. Portfolien/Gesamtvermögen inklusive Derivaten auf Zinsänderungen?

Greeks

  • Wie reagieren Derivate auf Veränderungen von Preisen, Volatilitäten im Zeitablauf etc.?

Implied Rating

  • Spiegelt der momentan am Markt gehandelte Preis das Rating wider?

Ökonomisches Exposure

  • Wie gross ist das Exposure meines Portfolios unter Einbeziehung aller Positionen inklusive Derivate in Bezug auf Zins-, Preis- und Währungsänderungen?

Overlaystrategien

  • Wie erfolgreich war die eingesetzte Overlay-Strategie?
  • Wie exponiert war das Portfolio gegenüber der (mit dem Overlay) gesteuerten Grösse (Assetklassen-Exposure, Duration, FX-Exposure) vor und nach Overlay?

Cash-Flow-Projektion

  • Welche zukünftigen Cashflows sind von den Fixed-Income-Instrumenten im Portfolio zukünftig zu erwarten (Kupons & Rückzahlungen)?

Ich freue mich auf Ihre Kontaktaufnahme:

Oliver Gmünder
Head of Sales
+41 44 368 30 87
[protected link]

Ihr Ansprechpartner in Deutschland:

Eberhard Schwarz
+49 89 904 05 342
+49 69 710 455 264
[protected link]